EvolveTrade:基于经验驱动的策略优化,用于自我进化的LLM交易代理
摘要
EvolveTrade 引入了一个针对 LLM 交易代理的自我进化框架,该框架利用决策轨迹和投资组合反馈来优化工具使用策略,在不同市场状态下改善夏普比率和累计收益率。
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摘要
大型语言模型(LLM)交易代理能够整合市场数据、新闻和可执行分析,但其行为通常受静态的、预设部署的工具使用策略控制。这限制了它们在变化的市场机制下调整证据收集、工具调用、信号验证和风险管理的能力。我们提出EvolveTrade,一个自我进化框架,将使用工具的交易代理的系统提示视为文本参数化的策略。每个更新间隔后,策略代理利用累积的决策轨迹和实际的投资组合反馈来修订此策略,同时保持骨干LLM不变。更新后的策略用于下一批交易决策,使代理能够随着时间推移优化其信息获取和投资组合构建流程。跨多个市场机制和两个LLM骨干的实验表明,EvolveTrade通常能在固定的策略LLM基线上改进夏普比率和累积回报,在大多数评估设置中实现改进的SR和CR。行为分析进一步显示,自我进化策略增加了代码介导的分析并激活了与机制相关的计算;案例层面的策略-回报归因追踪了策略诱导的配置变化如何促成实现的回报差异。这些结果表明,调整管理工具使用的可重用程序是构建更稳健LLM交易代理的关键方向。
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