EvolveTrade:基于经验驱动的策略优化,用于自我进化的LLM交易代理

Hugging Face Daily Papers 论文

摘要

EvolveTrade 引入了一个针对 LLM 交易代理的自我进化框架,该框架利用决策轨迹和投资组合反馈来优化工具使用策略,在不同市场状态下改善夏普比率和累计收益率。

大语言模型(LLM)交易代理可以结合市场数据、新闻和可执行分析,但其行为通常由静态的手写工具使用策略控制,这些策略在部署前就已固定。这限制了它们在不断变化的市场状态下调整证据收集、工具调用、信号验证和风险管理的能力。我们引入 EvolveTrade,这是一个自我进化的框架,它将使用工具的交易代理的系统提示视为文本参数化的策略。在每个更新间隔后,策略代理使用累积的决策轨迹和已实现的投资组合反馈来修订该策略,同时保持骨干LLM固定。更新后的策略随后用于下一批交易决策,使代理能够随时间优化其信息获取和投资组合构建过程。跨多个市场状态和两个LLM骨干的实验表明,EvolveTrade 通常能改善固定策略LLM基线的夏普比率和累计收益率,在大多数评估设置中实现改进的 SR 和 CR。行为分析进一步显示,自我进化的策略增加了代码介导的分析并激活了与市场状态相关的计算;案例级别的策略到收益归因追踪了策略诱导的配置变化如何导致已实现收益的差异。这些结果表明,调整控制工具使用的可重用过程是构建更健壮的LLM交易代理的关键方向。
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摘要

大型语言模型(LLM)交易代理能够整合市场数据、新闻和可执行分析,但其行为通常受静态的、预设部署的工具使用策略控制。这限制了它们在变化的市场机制下调整证据收集、工具调用、信号验证和风险管理的能力。我们提出EvolveTrade,一个自我进化框架,将使用工具的交易代理的系统提示视为文本参数化的策略。每个更新间隔后,策略代理利用累积的决策轨迹和实际的投资组合反馈来修订此策略,同时保持骨干LLM不变。更新后的策略用于下一批交易决策,使代理能够随着时间推移优化其信息获取和投资组合构建流程。跨多个市场机制和两个LLM骨干的实验表明,EvolveTrade通常能在固定的策略LLM基线上改进夏普比率和累积回报,在大多数评估设置中实现改进的SR和CR。行为分析进一步显示,自我进化策略增加了代码介导的分析并激活了与机制相关的计算;案例层面的策略-回报归因追踪了策略诱导的配置变化如何促成实现的回报差异。这些结果表明,调整管理工具使用的可重用程序是构建更稳健LLM交易代理的关键方向。

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