@quantscience_:斯坦福的一篇论文刚刚挑战了量化金融最古老的假设之一。几十年来,共识一直很明确:原始价…
摘要
斯坦福的一篇论文挑战了量化金融中长期以来的一个假设,即原始价格噪声太大,无法直接使用,并主张无需手工设计的特征和指标。
斯坦福的一篇论文刚刚挑战了量化金融最古老的假设之一。
几十年来,共识一直很明确:
原始价格噪声太大,无法使用。
你需要指标。因子。人工构建的特征。
这篇论文不同意。
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斯坦福大学的一篇论文刚刚挑战了量化金融领域最古老的假设之一。
几十年来,共识很明确: 原始价格噪音太大,没什么用。 你需要指标、因子、人工设计的特征。
这篇论文持不同意见。
以下是他们的发现(+ 免费 9 页 PDF):https://t.co/jUeplDNg1f
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