@RuujSs: 一个在22年内将1美元变成360亿美元的算法，听起来像个假标题，对吧？它实际上是……中的表3

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摘要

约翰内斯堡大学的一份工作论文提出了一种卡尔曼滤波、动量扩展的Anticor算法（K-ACM），在1962年至1984年的回测中，产生了从1美元到360亿美元的极端回报，尽管由于不切实际的假设而被认为是回测假象。

一个在22年内将1美元变成360亿美元的算法，听起来像个假标题，对吧？ 它实际上是约翰内斯堡大学工作论文（Nkomo & Kabundi, ERSA 394）中的表3，是一种卡尔曼滤波、动量扩展的Anticor算法（K-ACM），在1962年至1984年的NYSE数据上进行了回测。 没有容量限制。假设成本为10个基点、完全流动性。 该机制基于偏离卡尔曼趋势而非原始回报进行交易，这确实很有趣。那个标题数字是回测假象。 收藏这个！
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缓存时间: 2026/06/26 22:16

一个能在22年内将1美元变成360亿美元的算法，听起来像假新闻标题吧？

实际上这是约翰内斯堡大学一份工作论文（Nkomo & Kabundi, ERSA 394）中的表3，一个卡尔曼滤波、动量扩展的Anticor算法（K-ACM），基于1962–1984年纽交所数据回测。

无容量限制，假设成本10个基点，流动性完全充足。

其交易机制基于偏离卡尔曼趋势的偏差，而非原始收益率，这确实很有趣。但那个吸睛的数字只是回测产生的伪影。

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