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西北大学的一项研究表明，三态隐马尔可夫模型能够检测市场状态，在标普500交易中超越传统因子投资，实现年化2%的alpha，并避免重大市场崩盘。
作者使用Claude构建了一个精简的三代理版本，该版本源自BlackRock论文中描述的50代理AI投资组合系统。该系统生成了令人意外的体制分析和对抗性批评，从而导致了实际的投资组合调整。