financial-econometrics

本文提出了一种增强文本的管道，用于检测金融市场的体制转换，将LLM对非结构化文本的分析与时间序列数据的统计检验相结合。该方法应用于2010年至2024年的美国国债市场，实现了高精度，且与检测器无关。