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RAVEN:一种面向金融时间序列预测的体制感知变上下文专家网络

arXiv cs.LG · 9小时前 缓存

本文提出了RAVEN,这是一种混合专家框架,能够自适应地为每个输入样本确定时间上下文窗口,以处理非平稳金融时间序列。该方法在金融和交通基准上取得了最先进的性能。

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