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用于高效期权定价模型的具有局部收敛输入的神经网络

arXiv cs.LG ↗ · 2026-08-05 缓存

本文介绍了局部收敛输入神经网络（NNLCI），用于加速基于PDE的期权定价，结合粗网格和细网格解，在多资产Black–Scholes和Heston模型中将RMSE降低4–12倍。

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