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基于因果基础模型的市场影响估计

arXiv cs.LG ↗ · 2026-10-12 缓存

提出因果市场模拟器:一种基于因果先验训练的连续时间先验数据拟合网络,用于估计交易的因果市场冲击,显著缓解了经典 Almgren–Chriss 等回归模型在信息性流导致混杂时的偏差,并在模拟订单簿及 BTC/ETH/SOL 永续合约与纳斯达克股票数据上展示了正向的因果迁移证据。

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